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신바젤협약		2005-01-28
신바젤협약이란 신BIS협약은 은행 경영에서 발생하는 제반 리스크(신용·시장·운영리스크)를 능동적으로 관리하고 이를 보다 정확히 반영하여 BIS비율을 산출할 수 있도록 하는 한편, 리스크 관리 및 BIS비율 산출 과정에 대한 감독기관의 점검 및 시장규율 기능을 강화토록 한 새로운 자기자본규제제도를 말한다. 신BIS협약의 정식명칭은 ‘자본측정 및 자본기준의 국제 통일에 관한 새로운 기준’(International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards : A Revised Framework)이며 통상 ‘Basel Ⅱ’로도 불린다. ‘신바젤 협약’일명, ‘바젤Ⅱ’는 1988년부터 적용되어 온 ‘바젤Ⅰ’을 대체할 새로운 BIS 자기자본규제 제도를 나타낸다. 국제결제은행(BIS)은 금융기관의 건전성 유지를 위한 자기자본규제 협약을 발표하고 있으며 이는 세계 각국 금융감독의 기본 지침이 된다. 신바젤 협약의 시행 시기가 가까워짐에 따라 그 영향에 대한 우려도 높아지고 있다. 첫째, 은행대출이 경기 변동의 진폭을 더욱 크게 할 수 있다. 신바젤 협약이 시행되면 은행들의 리스크 민감도가 높아질 것으로 전망된다. 이에 따라 호황기에는 여신에 대한 위험가중치가 낮아지고 은행의 자기자본 보유부담이 감소하여 대출이 늘어날 가능성이 높다. 반면, 불황기에는 여신에 대한 위험가중치가 높아지고 은행의 자기자본 보유부담이 증가하여 대출이 줄어들 가능성이 높다. 둘째, 대출관행 바뀐다. 신바젤협약의 가장 큰 특성은 은행이 만든 자체 신용등급을 사용해 대출할 수 있도록 한 것이다. 대신 은행은 자기자본비율 등 신바젤협약에서 제시하는 까다로운 조건들을 충족시켜야 한다. 새로운 제도의 시행 자체가 은행에게는 하나의 문화적 충격이 될 수 있다. 은행들은 대부분 대출관행이 주로 담보위주로 운영해왔다. 하지만 앞으로 은행들은 자신들이 만든 신용평가시스템을 통해 중소기업 대출을 신용위주로 바꿔야 한다. 이로 인해 은행별로 신용평가(리스크 관리) 능력이 중요해진다. 신용등급별로 대손충당금과 자본금설정 규모가 결정되기 때문에 정확한 신용평가능력이 은행의 경쟁력을 좌우한다. 또 개별기업들도 신용관리를 철저히 하면서 신뢰할 만한 재무제표를 작성해야 한다. 또 개별기업들은 자신의 신용거래내역도 축적해 놓아야 신용등급을 제대로 받을 수 있다. 셋째, 금융기관간 격차가 확대될 것으로 예상된다. 신바젤 협약이 시행되면 선진국의 금융기관들은 현재보다 자본 부담이 완화될 가능성이 높다. 반면, 우리나라를 비롯한 개발도상국의 은행들은 위험가중치가 높아지고 국제금융시장에서의 자금조달 비용도 상승할 것으로 보인다. BIS에 따르면 신바젤 협약을 도입할 경우 선진 10개국은 필요자기자본이 2~29% 감소하는 반면 우리나라, 중국, 인도 등 24개국은 필요자기자본이 4~12% 증가하는 것으로 분석되었다. 이는 한 국가 안에서도 마찬가지로 적용되어 우량은행과 비우량은행 간의 격차가 더욱 확대될 것으로 전망된다. 넷째, 안전자산 선호현상이 심화될 수 있다. 신바젤협약의 시행으로 국내은행들의 자기자본 보유부담이 늘어나는 가운데 자본확충이 여의치 않을 경우 대다수 은행들이 손쉬운 부실채권 축소에 주력할 가능성이 높기 때문이다. 그 결과, 위험도가 낮은 대기업과 주택담보대출 등 소매여신에 대한 의존도가 높아지고 신용도가 낮은 중소기업여신이 위축될 가능성이 크다. 다섯째, 시스템에 의한 신용대출관리가 가능하다. 은행과 중소기업에 대한 부정적인 영향에도 불구하고 신BIS제도가 도입되면 국내 금융과 경제에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있다. 은행들은 자체적으로 선진화된 리스크관리기준을 도입, 시스템에 의한 신용대출관리가 가능하다. 또 은행들은 새로운 제도 도입을 대비하는 동안 유상증자와 내부유보 확충, 포트폴리오 조정 등 자본건전성을 확보하게 된다. 은행의 조직구조도 내부통제 기능강화, 리스크 관리의 독립성 확보와 견제를 위해 영업조직과 리스크관리조직, 감리조직의 독립적 운영을 하게 된다. 금융감독업무도 은행의 자본적정성을 상시 평가해 은행부실화 가능성을 조기에 파악할 수 있을 것으로 예상된다. 또 공시강화를 통한 시장규율이 강화되기 때문에 시장에 의한 은행의 평가도 강화된다. (출처 : www.funddoctor.co.kr)

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