VaR¶õ 1°³ ÀÚ»ê ¶Ç´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ °¡Ä¡ºÐÆ÷¿¡¼­ ƯÁ¤ ½Å·Ú¼öÁØ¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ¼Õ½Ç±Ý¾×À» ¸»ÇÑ´Ù. ¿©±â¼­ °¡Ä¡ºÐÆ÷¶õ 10Àϵ¿¾È ¹ß»ý°¡´ÉÇÑ º¯µ¿À» ³ªÅ¸³»¸ç ½Å·Ú¼öÁØÀº ¼Õ½Ç ¹æÇâÀ¸·Î 99%¸¦ °í·ÁÇÔÀ» ¶æÇÑ´Ù.

VaRÀÇ Àå´ÜÁ¡

- ÀåÁ¡

ÀÚº»ÇÒ´ç°ú °Å·¡Çѵµ ¼³Á¤½Ã À¯¸®

Ç¥Áعæ¹ý¿¡ ºñÇÏ¿© À§Çè±Ý¾×ÀÌ »ó´ëÀûÀ¸·Î ÀûÀ½

ÀÚ»ê ¶Ç´Â À§Çè¿äÀΰ£ »ó°ü°ü°è °í·Á

°³º° ¶Ç´Â Æ÷Æ®Æú¸®¿À ´ÜÀ§·Î À§Çè±Ý¾× °è»êÀÌ ¿ëÀÌ

- ´ÜÁ¡

½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà½Ã ÀûÁ¤ ±Ô¸ðÀÇ Àη°ú ±â¼úÀû ÀÚ¿øÀÌ ¼Ò¿äµÊ

Àڻ갡ġº¯µ¿ÀÇ ¹æÇ⼺ÀÌ ¹«½ÃµÊ cf) Shortfall...

°³º°ÀÚ»êÀÇ À¯µ¿¼º È¿°ú´Â °í·ÁÇÏÁö ¾ÊÀ½

Àû¿ë¸ðÇü ¶Ç´Â °¡Á¤¿¡ EK¶ó °á°ú°ª¿¡ »ó´çÇÑ Â÷ÀÌ°¡ Á¸ÀçÇÒ ¼ö ÀÖÀ½

* ÆÄ»ý»óÇ° ÆݵåÀÇ À§ÇèÁöÇ¥ °ø½ÃÀǹ« ºÎ°ú

1. °ø½ÃÀÌÀ¯

ÆÄ»ý»óÇ°ÀÇ °æ¿ì ÅõÀÚÀ§ÇèÀÌ ¸Å¿ì ³ôÀº Á¡À» °¨¾ÈÇÏ¿© ÆÄ»ý»óÇ°Æݵ尡 ÆÄ»ý»óÇ°À» °Å·¡ÇÏ´Â °æ¿ì ±× À§
Çè¼öÁØÀ» ÅõÀÚÀÚ°¡ ½±°Ô ¾Ë ¼ö ÀÖµµ·Ï °ø½Ã

2. À§ÇèÁöÇ¥ÀÇ Á¾·ù

ÀÏÁ¤ÇÑ º¸À¯±â°£¿¡ ÀÏÁ¤ÇÑ ½Å·Ú±¸°£ ¹üÀ§ ¾È¿¡¼­ ½ÃÀå°¡°ÝÀÌ °£Á¢ÅõÀڱⱸ¿¡ ºÒ¸®ÇÏ°Ô º¯µ¿µÉ °æ¿ì ÆÄ
»ý»óÇ°°Å·¡¿¡¼­ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ´ë¼Õ½Ç¿¹»ó±Ý¾×(VaR)

¢º ÆÄ»ý»óÇ° °Å·¡¿¡¼­ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÃÖ´ë¼Õ½Ç ¿¹»ó±Ý¾×
: Æݵ峻 ÆÄ»ý»óÇ° Æ÷Æ®Æú¸®¿ÀÀÇ ÃÖ´ë¼Õ½Ç ¿¹»ó±Ý¾×(VaR)

3. À§ÇèÁöÇ¥ °ø½Ã ½ÃÇà½Ã±â

- ±â ½ÃÇà(04.4) : °è¾à±Ý¾×, ¸¸±â½ÃÁ¡ÀÇ ¼ÕÀͱ¸Á¶, ½Ã³ª¸®¿Àº° ¼ÕÀͱ¸Á¶ º¯µ¿

- 05.03.22 ½ÃÇà : ÃÖ´ë¼Õ½Ç¿¹»ó±Ý¾×(VaR)

(Ãâó : www.funddoctor.co.kr)